TANTO ORDINARIO
- Los factores y los réditos están definidos en intervalos finitos, para variaciones
infinitesimales los factores tienden a 1 y los réditos a cero, para cualquier ley financiera.
- Para poder estudiar las variaciones infinitesimales debemos de introducir otras
magnitudes derivadas como son los tantos.
  TANTOS DE CAPITALIZACIÓN ORDINARIOS
- Resulta de dividir el rédito de capitalización por la amplitud del intervalo a que corresponde
i (t1,t2;p) L(t1;p)-L(t2;p)
Tanto de capitalización : ρ (t1,t2;p) = =
t2 - t1 L(t2;p)·(t2-t1)
Incremento de cuantía generado en el intervalo (t1,t2) por la unidad de capital situado en t1
i*(t1,t2;p) L(t1;p)-L(t2;p)
Tanto de contracapitalización : ρ*(t1,t2;p) = =
t2 - t1 L(t1;p)·(t2-t1)
(o de capitalización anticipada)
Incremento de cuantía generado en el intervalo (t1,t2) por la unidad de capital situado en t2
ip(t1,t2;p) L(t1;p)-L(t2;p)
Tanto de capitalización acumulado : ρp(t1,t2;p) = =
t2 - t1 t2 - t1
(o referido a p)
- Al ser los réditos adimensionales, el tanto tendrá dimensión [ T -1 ]
- Se relacionan entre si como los réditos, luego tenemos :
ρ (t1,t2;p) = ρ*(t1,t2;p) u (t1,t2;p) ; ρ*(t1,t2;p) = ρ (t1,t2;p) u*(t1,t2;p)
ρp(t1,t2;p) = ρ (t1,t2;p) L(t2;p) = ρ*(t1,t2;p) L(t1;p)
  TANTOS DE DESCUENTO ORDINARIOS
- Resulta de dividir el rédito de descuento por la amplitud del intervalo a que corresponde
d (t1,t2;p) A(t1;p)-A(t2;p)
Tanto de descuento : δ (t1,t2;p) = =
t2 - t1 A(t1;p)·(t2-t1)
Incremento de cuantía generado en el intervalo (t1,t2) por la unidad de capital situado en t2
d*(t1,t2;p) A(t1;p)-A(t2;p)
Tanto de contradescuento : δ*(t1,t2;p) = =
t2 - t1 A(t2;p)·(t2-t1)
(o de descuento diferido)
Incremento de cuantía generado en el intervalo (t1,t2) por la unidad de capital situado en t1
dp(t1,t2;p) A(t1;p)-A(t2;p)
Tanto de descuento acumulado : δp(t1,t2;p) = =
t2 - t1 t2-t1
(o referido a p)
- Al ser los réditos adimensionales, el tanto tendrá dimensión [ T -1 ]
- Se relacionan entre si como los réditos, luego tenemos :
δ (t1,t2;p) = δ*(t1,t2;p) v (t1,t2;p) ; δ*(t1,t2;p) = δ (t1,t2;p) v*(t1,t2;p)
δp(t1,t2;p) = δ (t1,t2;p) A(t1;p) = δ*(t1,t2;p) A(t2;p)